Ранее я писал о том, почему цена на рынке падает за одну свечу. Причина — каскад ликвидаций.
Каскад ликвидаций — не случайное движение. Цена падает ниже ключевого уровня, и биржа принудительно закрывает маржинальные позиции. Это происходит рыночными ордерами: все продаётся сразу, без учёта цены. Результат — резкое и глубокое падение за один-два бара. После ликвидаций продавать становится некому, и рынок отскакивает. Такой паттерн повторяется десятки раз в год.
Однако на нём сложно зарабатывать. Параметры меняются каждый месяц. В одном режиме каскад — это пробой поддержки с продолжением вниз. В другом — резкий спайк с немедленным V-отскоком на 3%. Чтобы актуализировать критерии, приходится анализировать новостную ленту: кто именно ликвидировался и почему. Это делает ручную разработку системы экономически невыгодной.
Что изменилось
В марте 2026 года Anthropic добавила в Claude Code команду /loop — локальный планировщик (crontab), который запускает промпты в фоне при открытой сессии. Это замыкает цикл автоматизации.
Однако простое указание задачи не сработает. Есть как минимум две причины: во-первых, вы можете неумело сформулировать задачу, что позволяет компании Anthropic зарабатывать на этом. Во-вторых, у вас нет чётких критериев приёмки результата, чтобы проверить стратегию на исторических данных до запуска в реальную торговлю.
Скилл агента
Ключевое отличие — создание файла CLAUDE.md. Это системный промпт, определяющий контракт между агентом и результатом. Он не объясняет, как писать код. Он задаёт, как думать о рынке перед тем, как писать код. Делюсь своими наработками.
Индикаторы нельзя использовать в долгосрочной перспективе: в условиях конечной игры прибыль сводится к нулю с учётом комиссий. Однако их можно применять для прогнозирования поведения трейдеров, которые торгуют по базовому техническому анализу — так называемых «хомяков».
Деньги — в оптимизации. Актуализируя алгоритм под новые рыночные условия, удаётся избежать фактора конечной игры. В этом случае ваш капитал фактически становится инструментом маркетингового отдела биржи. Я подробно описывал это в статье «Почему 90% торговых ботов умирают после первого деплоя».
Как агент прошёл февраль 2026
Задача, поставленная агенту:
Торговая стратегия за январь 2026 показывает плохой результат: убыток и мало сигналов. Используя руководство, создай новую стратегию с лучшим результатом на февраль 2026.
1. Анализ jan_2026.pine: почему стратегия не сработала
Январскую стратегию я создал намеренно как точку старта для рекурсии — чтобы промпт заработал в первый раз. Это стратегия на продолжение медвежьего тренда. Она эффективна, когда рынок падает монотонно. Но в феврале такой подход не дал прибыли.
Агент получил дамп 500 свечей по 15 минут. Его задача — не просто смотреть на числа, а понять структуру движения: где были всплески объёма, ценовые гэпы и характер откатов.
2. Поиск новостей: Bitcoin, февраль 2026 (негативные)
Перед анализом данных агент ищет новостной контекст. CLAUDE.md требует искать именно негативные события — не просто «цена биткоина в феврале», а конкретные причины, способные вызвать массовые ликвидации.
Из трёх поисковых запросов выяснилось: 5–6 февраля произошли ликвидации на $700 млн за одну сессию. Биткоин упал до $60K и отскочил до $65K. Последствия взлома Bybit (утечка $1.5 млрд ETH) ощущались весь месяц. ETF-фонды фиксировали отток капитала.
Это не фон. Это объяснение механики. Именно поэтому рынок давал V-отскоки там, где январская стратегия открывала SHORT и удерживала позицию вниз.
3. Анализ структуры рынка и формирование гипотезы
Здесь агент делает то, что не под силу индикатору: сопоставляет новостной контекст с ценовыми свечами и объясняет, почему паттерн выглядел именно так.
Рынок вошёл в февраль на уровне $67–70K после пика в $126K в октябре 2025 — уже минус 45%. Присутствовали институциональные продажи и отток из ETF. Внутри месяца — не прямое падение, а W-структура: отскок от $62,510 до $70K и обратно. Каждый резкий пробой вниз заканчивался немедленным ростом — потому что это были ликвидации, а не фундаментальные продажи. После принудительного закрытия позиций продавать становится некому.
Январская стратегия провалилась именно поэтому: она ожидала продолжения падения после пробоя минимума, но каждый раз получала V-отскок на $7–8K против открытого SHORT.
Гипотеза, которую агент сформулировал перед кодированием: LONG на отскоке от RSI oversold при подтверждении всплеском объёма после ликвидационных панических свечей. Условия: TP = 1.5%, SL = 0.7%, без трейлинга — выход по чёткому условию.
В этом и заключается ценность воркфлоу. Не в умении писать Pine Script — это просто. А в том, что агент пришёл к гипотезе через осмысленный анализ, а не перебор. Стратегия объясняет рыночную механику, а не ловит случайную корреляцию в данных.
4. Написание feb_2026.pine с нуля
Агент написал стратегию и получил первые результаты. Но CLAUDE.md не позволяет останавливаться на «прибыльно» — нужно минимум один сигнал в день и приемлемый Sharpe-коэффициент.
5. Запуск и проверка feb_2026.pine
Результат: 0.54 сигнала в день, Sharpe 0.08. 22 февраля позиция держалась 44 бара — это тихий HOLD без чёткого условия выхода. Проблема не в параметрах, а в фильтре: он пропускает медленные даунтренды так же, как и настоящие каскады.
Агент написал Python-скрипт, который проанализировал границы каждой позиции и извлёк контекст двух баров перед входом — отдельно для прибыльных и убыточных сделок.
Успешные входы происходили после одного экстремального бара (например, 6 февраля: с 62910 до 60256, —4%). Неудачные — после постепенного снижения, где отскока не было, и цена продолжала падать. Разделяющий признак: падение предыдущей свечи должно быть больше 1.5 ATR. Это отличает принудительную ликвидацию от обычного даунтренда — именно ту механику, которую я описывал в статье «Хаос второго порядка: Как алгоритмические торговые боты играют сами против себя в убыток».
6. Код-ревью: проверка на HOLD и trailing SL
Ревью — отдельный вызов, требование CLAUDE.md. Ревьюер нашёл заглушку из процесса итераций и удалил семь строк закомментированных хаков. Проверка на отсутствие бесконечного trailing SL пройдена. Шапка стратегии обновлена, чтобы не забыть об изменениях.
7. Сохранение аналитики в report/feb_2026.md
Агент сохранил полный анализ: структуру рынка, источники новостей, объяснение провала январской стратегии и новую гипотезу с обоснованием. В следующем месяце агент прочитает этот файл первым делом — это база знаний, которая накапливается, а не сбрасывается при смене контекста.
Внутренний UI Backtest Kit отображает жизненный цикл каждой сделки по таймфреймам.
На старшем таймфрейме цена движется в боковике:
28.02 +1.10%, 23.02 +1.10%, 16.02 +1.10%, 15.02 -1.20%, 10.02 +1.10%, 06.02 +1.10%.
Система отправляет уведомление на каждые 10% пути к TP и отдельное событие Breakeven available, когда позиция выходит в ноль.
Итоговые метрики: Total PNL 4.28%, Win Rate 83.33%, Profit Factor 4.58, Sharpe Ratio 0.84, Max Drawdown 0.00%.